! Terimin özgün açılımı ve kısa açıklaması. ? Örnek, sık hata ve uygulama görevi içeren mini ders. Düğmeler klavye ve dokunmayla da çalışır.
Başlangıç için kod, borsa hesabı veya API anahtarı gerekmez. Laboratuvar tarayıcıda çalışır. Üç araştırma raporu, sürekli günlük %2 getiriyi doğrulayan bağımsız kayıt sunmuyor; eğitimde hedef bir getiri vaadi değil, sınanabilir bir süreç kurmak.
02
Fikirden test edilebilir stratejiye
Altı adımda kendi deneyini kur. Her adımı okuyup uyguladığında işaretle; notların bu tarayıcıda kalır.
0 / 6 adım tamamlandı
Hangi davranışı yakalamaya çalışıyorsun?
“Uzayan trendleri izlersem büyük hareketin bir bölümünü yakalayabilirim.” Bu bir hipotezdir; günlük kâr hedefi bir piyasa mekanizması değildir.
Uygulama görevi
Bir cümlede mekanizmayı, ikinci cümlede hangi piyasada bozulacağını yaz.
Kendi strateji hipotezin
Yalnızca bu tarayıcıda saklanır. Laboratuvardaki deney defterine farklı sonuçları ayrıca ekleyebilirsin.
Önce hangi metin kararının zor olduğunu yaz. Jev gibi bir sınıflandırıcıyı eklemek ayrı bir deneydir: basit kural, mevcut LLM ve yeni model aynı etiketli veride sınanır. Kalite, toplam gider ve gecikme birlikte iyileşmiyorsa karmaşıklık ekleme.
Göstergeyi ezberlemek yerine giriş, çıkış ve başarısızlık koşulunu öğren. Dört aile çalıştırılabilir; dört ileri ders daha karmaşık sistemlerin tasarımını açıklar.
Bir strateji ailesini aç
Trend · Çalıştırılabilir deney
Golden Cross
Kısa ortalamanın uzun ortalamayı aşağıdan yukarı kesmesidir.
Klasik örnek günlük 50 ve 200 dönem SMA’dır. SMA, son N kapanışın eşit ağırlıklı ortalamasıdır. 20/80 gibi başka pencereler aynı aileden bir eğitim varyasyonudur.
Kesişim kapanışta öğrenilir. Laboratuvar alımı sonraki açılışa taşır. Ters kesişim, stop veya kâr hedefi pozisyonu kapatır. Ortalama geçmişi izlediği için sinyal gecikebilir.
01 / GİRİŞ
Kısa SMA, uzun SMA’yı aşağıdan yukarı keser.
02 / ÇIKIŞ
Ters kesişim, stop veya seçtiğin kâr hedefi.
03 / NEREDE BOZULUR?
Yatay piyasada sık ters sinyal; yeni trendde geç giriş.
Deney sorusu
Önce klasik 50/200; ardından aynı veride 20/80 varyasyonunu karşılaştır.
21 Eylül 2026’da resmî belgeler kontrol edildi. Hummingbot V2’de yön stratejileri, piyasa yapıcılığı, grid ve arbitraj bileşenleri; FreqAI’de tahmin modelleri için eğitim ve yeniden eğitim iş akışı bulunuyor. Buradaki “güncel”, belgede mevcut yöntem anlamındadır; kârlılık sıralaması değildir.
Kuralı kur, aynı veri üzerinde dene, işlem defterinden nedenini öğren. Varsayılan veri yapaydır; gerçek Binance performansı değildir. İstersen kendi günlük OHLC verini CSV olarak yükle.
Bu deneyde sıra önemli
Kapanışta sinyal → sonraki açılışta emir → maliyet → stop/hedef → sonuç. Spot, yalnız alış yönü ve tek açık pozisyon; kaldıraç yok.
Hazır ders senaryosu
1. Deneyini kur
Sonuçlar çalıştırılmış ayarlarla eşleşiyor.
2. Sonucu oku, nedenini sorgula
Golden Cross / SMA kesişimi · Değişen rejimler · 500 gün · Yapay veri · tohum 42
Net getiri
+%1,95
Al-tut getirisi
−%14,77
Maksimum çekilme
%0,05
Kapanmış işlem
1
İşlem sayısı az; ölçüler güçlü bir sonuç çıkarmak için yeterli değil. Bootstrap için en az 8 kapanmış işlem gerekli. Daha uzun dönem veya “RSI · yatay piyasa” dersini deneyebilirsin.
Al-tut, aynı başlangıç sermayesiyle ilk açılışta tüm nakdi yatırır ve sonda satar; aynı yön maliyetleri uygulanır. Stratejinin maruziyeti farklı olabilir.
Grafiğin verisini tablo olarak göster
Sermaye eğrisi verileri
Gün
Tarih
Strateji ($)
Al-tut ($)
Çekilme (%)
1
2020-09-17
10.000
10.167,89
0
5
2020-09-21
10.000
10.298,88
0
9
2020-09-25
10.000
10.366,09
0
13
2020-09-29
10.000
10.837,37
0
17
2020-10-03
10.000
10.907,37
0
21
2020-10-07
10.012,32
10.774,31
0
25
2020-10-11
10.084,06
11.158,04
0
29
2020-10-15
10.194,7
11.659,83
0
33
2020-10-19
10.194,7
11.489,83
0
37
2020-10-23
10.194,7
11.699,89
0
41
2020-10-27
10.194,7
12.126,13
0
45
2020-10-31
10.194,7
12.559,6
0
49
2020-11-04
10.194,7
12.313,53
0
53
2020-11-08
10.194,7
12.269,01
0
57
2020-11-12
10.194,7
11.976,76
0
61
2020-11-16
10.194,7
12.700,53
0
65
2020-11-20
10.194,7
12.445,7
0
69
2020-11-24
10.194,7
13.022,51
0
73
2020-11-28
10.194,7
12.887,14
0
77
2020-12-02
10.194,7
13.240,5
0
81
2020-12-06
10.194,7
13.265,23
0
85
2020-12-10
10.194,7
13.128,75
0
89
2020-12-14
10.194,7
12.783,18
0
93
2020-12-18
10.194,7
13.100,95
0
97
2020-12-22
10.194,7
13.292,09
0
101
2020-12-26
10.194,7
13.438,69
0
105
2020-12-30
10.194,7
13.057,08
0
109
2021-01-03
10.194,7
13.617,83
0
113
2021-01-07
10.194,7
13.557,2
0
117
2021-01-11
10.194,7
14.090,85
0
121
2021-01-15
10.194,7
13.472,6
0
125
2021-01-19
10.194,7
13.611,82
0
129
2021-01-23
10.194,7
13.366,65
0
133
2021-01-27
10.194,7
12.930,94
0
137
2021-01-31
10.194,7
12.839,76
0
141
2021-02-04
10.194,7
12.874,39
0
145
2021-02-08
10.194,7
13.062,7
0
149
2021-02-12
10.194,7
13.518,82
0
153
2021-02-16
10.194,7
13.384,82
0
157
2021-02-20
10.194,7
13.839,15
0
161
2021-02-24
10.194,7
14.472,53
0
165
2021-02-28
10.194,7
14.701,34
0
169
2021-03-04
10.194,7
14.400,83
0
173
2021-03-08
10.194,7
14.385,54
0
177
2021-03-12
10.194,7
14.364,69
0
181
2021-03-16
10.194,7
13.878,29
0
185
2021-03-20
10.194,7
14.037,02
0
189
2021-03-24
10.194,7
13.621,63
0
193
2021-03-28
10.194,7
13.093
0
197
2021-04-01
10.194,7
13.419,01
0
201
2021-04-05
10.194,7
13.146,93
0
205
2021-04-09
10.194,7
13.331,53
0
209
2021-04-13
10.194,7
13.011,6
0
213
2021-04-17
10.194,7
13.357,97
0
217
2021-04-21
10.194,7
13.401,28
0
221
2021-04-25
10.194,7
13.576,74
0
225
2021-04-29
10.194,7
13.639,62
0
229
2021-05-03
10.194,7
13.412,64
0
233
2021-05-07
10.194,7
13.769,64
0
237
2021-05-11
10.194,7
14.116,94
0
241
2021-05-15
10.194,7
13.728,87
0
245
2021-05-19
10.194,7
13.948,94
0
249
2021-05-23
10.194,7
13.705,41
0
253
2021-05-27
10.194,7
13.408,83
0
257
2021-05-31
10.194,7
13.231,07
0
261
2021-06-04
10.194,7
13.842,7
0
265
2021-06-08
10.194,7
13.637,19
0
269
2021-06-12
10.194,7
13.297,05
0
273
2021-06-16
10.194,7
13.297,06
0
277
2021-06-20
10.194,7
12.922,66
0
281
2021-06-24
10.194,7
12.762,8
0
285
2021-06-28
10.194,7
13.074,22
0
289
2021-07-02
10.194,7
12.497,52
0
293
2021-07-06
10.194,7
12.861,21
0
297
2021-07-10
10.194,7
13.313,16
0
301
2021-07-14
10.194,7
13.344,51
0
305
2021-07-18
10.194,7
13.517,27
0
309
2021-07-22
10.194,7
13.059,69
0
313
2021-07-26
10.194,7
12.892,06
0
317
2021-07-30
10.194,7
12.541,47
0
321
2021-08-03
10.194,7
12.066,18
0
325
2021-08-07
10.194,7
12.089,34
0
329
2021-08-11
10.194,7
12.591,36
0
333
2021-08-15
10.194,7
12.450,41
0
337
2021-08-19
10.194,7
12.572,92
0
341
2021-08-23
10.194,7
12.505,91
0
345
2021-08-27
10.194,7
11.570,14
0
349
2021-08-31
10.194,7
12.011,87
0
353
2021-09-04
10.194,7
11.920,81
0
357
2021-09-08
10.194,7
11.617,35
0
361
2021-09-12
10.194,7
11.305,03
0
365
2021-09-16
10.194,7
11.160,99
0
369
2021-09-20
10.194,7
11.072,02
0
373
2021-09-24
10.194,7
10.366,47
0
377
2021-09-28
10.194,7
10.087,17
0
381
2021-10-02
10.194,7
10.262,37
0
385
2021-10-06
10.194,7
10.388,06
0
389
2021-10-10
10.194,7
10.082,87
0
393
2021-10-14
10.194,7
10.320,84
0
397
2021-10-18
10.194,7
10.646,11
0
401
2021-10-22
10.194,7
10.860,09
0
405
2021-10-26
10.194,7
10.822,45
0
409
2021-10-30
10.194,7
10.434,45
0
413
2021-11-03
10.194,7
9.967,02
0
417
2021-11-07
10.194,7
9.534,38
0
421
2021-11-11
10.194,7
9.513,85
0
425
2021-11-15
10.194,7
9.543,26
0
429
2021-11-19
10.194,7
9.547,24
0
433
2021-11-23
10.194,7
9.703,67
0
437
2021-11-27
10.194,7
9.954,65
0
441
2021-12-01
10.194,7
9.669,52
0
445
2021-12-05
10.194,7
9.157,89
0
449
2021-12-09
10.194,7
9.425,02
0
453
2021-12-13
10.194,7
9.047,75
0
457
2021-12-17
10.194,7
8.878,39
0
461
2021-12-21
10.194,7
8.706,27
0
465
2021-12-25
10.194,7
8.889,92
0
469
2021-12-29
10.194,7
8.566,36
0
473
2022-01-02
10.194,7
8.920,19
0
477
2022-01-06
10.194,7
9.263,86
0
481
2022-01-10
10.194,7
8.903,61
0
485
2022-01-14
10.194,7
8.806,69
0
489
2022-01-18
10.194,7
8.928,69
0
493
2022-01-22
10.194,7
8.863,64
0
497
2022-01-26
10.194,7
8.399,11
0
500
2022-01-29
10.194,7
8.523,43
0
İsabet oranı
%100
Kâr faktörü
Hesaplanamaz
Toplam komisyon
4 $
Kayma + spread etkisi
2 $
Günlerin %1,4 bölümünde açık pozisyon vardı. Son bakiye 10.195 $. Kâr faktörü için kaybeden işlem yoksa anlamlı bir oran verilmez.
Aynı kuralın maliyet duyarlılığı
Maliyet çarpanı
Net getiri
Çekilme
İşlem sayısı
0× ücret / kayma / spread
+%2
%0,05
1
1× ücret / kayma / spread
+%1,95
%0,05
1
2× ücret / kayma / spread
+%1,89
%0,05
1
Maliyet dolum fiyatını, büyüklüğü ve risk sınırını da etkilediğinden işlem sayısı değişebilir.
Model varsayımları ve kapsamı
Sentetik fiyatlar eğitim için üretilir; tarih etiketleri gerçek piyasa geçmişi değildir. İlk 260 günlük ısınma bölümü düşüş rejimiyle kurulur; ardından seçilen senaryo başlar.
OHLC mum içi sıra, emir kuyruğu, likidite derinliği, minimum emir, kısmi dolum, vergi, funding ve borç maliyeti modellenmez.
Günlük tek spot pozisyon; sinyal tamamlanmış mumdan, emir sonraki açılıştan. Stop/hedef aynı mumda ise stop önceliklidir.
Çekilme kapanışlarda gözlenir. Durdurma sonrası yeniden giriş yoktur; gerçek mum içi çekilme daha yüksek olabilir.
Monte Carlo, net işlem örneklemini tekrarlar. Yeni avantaj veya bilinmeyen kriz keşfetmez.
Delta-nötr taşıma (funding carry) denemesi
Üç raporun üzerinde uzlaştığı tek “savunulabilir perakende” bandı budur. Yön riski kapalıdır: spot alınır, aynı büyüklükte vadeli satılır ve gelir yalnızca funding ödemesinden gelir.
Hazır ders senaryosu
Brüt funding geliri
+%5,15
Maliyet sonrası net
+%5,01
Yıllıklandırılmış
+%5,01
Nakit faizi sonrası fazla getiri
+%0,51
Maksimum çekilme
%0,07
Funding negatif olan dönemler
%19,91
Giriş + çıkış maliyeti
14 $
Maliyeti karşılama süresi
9,92 gün
Yıllık +%5,01 net getirinin +%0,51 kadarı nakit faizinin üstünde. Sermayenin iki bacağa bölünmesi nedeniyle net getiri, nominal funding oranının kabaca yarısıdır.
Yön riski kapalı olduğu için eğri fiyatla değil, yalnızca funding ödemeleriyle hareket eder. Negatif dönemlerde eğri düşer.
Grafiğin verisini tablo olarak göster
Taşıma simülasyonu verileri
Gün
Özsermaye ($)
Biriken funding ($)
O günkü yıllık oran (%)
1
9.992,69
-0,31
-12,1
4
9.994,12
1,12
22,04
7
10.000,17
7,17
-2,26
10
10.003,47
10,47
12,69
13
10.010,22
17,22
21,12
16
10.011,89
18,89
6,05
19
10.014,5
21,5
18,76
22
10.019,73
26,73
7,41
25
10.025,02
32,02
1,62
28
10.028,34
35,34
27,63
31
10.032,28
39,28
12,03
34
10.036,83
43,83
14,32
37
10.041,81
48,81
12,62
40
10.044,04
51,04
-4,28
43
10.049,43
56,43
-5,58
46
10.055
62
32,33
49
10.058,95
65,95
18,77
52
10.061,87
68,87
17,11
55
10.068,51
75,51
11,53
58
10.073,25
80,25
24,88
61
10.079,39
86,39
-7,96
64
10.082,58
89,58
12,55
67
10.087,58
94,58
11,65
70
10.093,34
100,34
18,76
73
10.098,63
105,63
33,94
76
10.101,14
108,14
23,81
79
10.103,97
110,97
-3,71
82
10.103,38
110,38
-3,3
85
10.106,71
113,71
6,52
88
10.113,58
120,58
23,36
91
10.118,53
125,53
17,41
94
10.121,25
128,25
-2,75
97
10.126,87
133,87
15,22
100
10.129,31
136,31
-0,78
103
10.131,8
138,8
4,31
106
10.134,81
141,81
8,61
109
10.136,27
143,27
17,54
112
10.138,18
145,18
-19,13
115
10.140,8
147,8
6,36
118
10.145,59
152,59
22,03
121
10.149,34
156,34
14,62
124
10.152,74
159,74
-2,95
127
10.158,53
165,53
21,57
130
10.162,76
169,76
11,11
133
10.169,02
176,02
23,63
136
10.175,03
182,03
8,56
139
10.178,84
185,84
0,75
142
10.182,78
189,78
0,35
145
10.185,21
192,21
5,59
148
10.189,82
196,82
7,91
151
10.195,21
202,21
13,7
154
10.198,17
205,17
22,88
157
10.202,83
209,83
7,01
160
10.206,86
213,86
11,65
163
10.211,78
218,78
4,57
166
10.216,26
223,26
14,88
169
10.218,43
225,43
13,88
172
10.223,33
230,33
-2,74
175
10.229,25
236,25
19,21
178
10.235,14
242,14
17,34
181
10.238,24
245,24
8,54
184
10.241,75
248,75
-9,73
187
10.246,92
253,92
9,14
190
10.253,62
260,62
10,97
193
10.257,13
264,13
18,25
196
10.260,82
267,82
12,93
199
10.263,38
270,38
-9,84
202
10.265,47
272,47
-14,41
205
10.269,08
276,08
12,74
208
10.271,73
278,73
-25,01
211
10.277,6
284,6
15,54
214
10.282,78
289,78
37,12
217
10.288,42
295,42
21,39
220
10.295,68
302,68
-3,1
223
10.300,31
307,31
11,85
226
10.304,18
311,18
9,37
229
10.309,26
316,26
22,24
232
10.314,08
321,08
24,68
235
10.319,56
326,56
31,9
238
10.323,45
330,45
17,46
241
10.328,79
335,79
12,45
244
10.334,03
341,03
1,18
247
10.337,95
344,95
28,56
250
10.345,03
352,03
35,51
253
10.351,94
358,94
21,54
256
10.355,54
362,54
-2,73
259
10.360,27
367,27
9,9
262
10.366,41
373,41
29,24
265
10.370,82
377,82
10,4
268
10.375,13
382,13
4,45
271
10.381,06
388,06
16,2
274
10.383,18
390,18
2,11
277
10.388,03
395,03
17,4
280
10.389,37
396,37
-16,88
283
10.391,92
398,92
-6,12
286
10.398,31
405,31
30,94
289
10.403,26
410,26
5,51
292
10.406,63
413,63
12,21
295
10.409,92
416,92
-0,79
298
10.414,97
421,97
9,53
301
10.417,72
424,72
-0,45
304
10.422,82
429,82
-9,42
307
10.428,61
435,61
21,12
310
10.432,36
439,36
32,16
313
10.435,59
442,59
9,82
316
10.437,69
444,69
25,85
319
10.443,57
450,57
3,9
322
10.447,31
454,31
20,25
325
10.452,63
459,63
1,08
328
10.457,58
464,58
12,18
331
10.461,37
468,37
6,87
334
10.466,22
473,22
15,55
337
10.472,3
479,3
18,53
340
10.477,62
484,62
23,97
343
10.482,14
489,14
36,91
346
10.484
491
2,28
349
10.487,91
494,91
21,87
352
10.491,46
498,46
-17,6
355
10.495,15
502,15
18,89
358
10.498,81
505,81
-5,43
361
10.503,93
510,93
18,68
364
10.507,65
514,65
7,95
365
10.501,17
515,17
31,5
Bu simülasyonun sınırı
Funding oranları sentetiktir; Binance geçmiş verisi değildir. Modelde iki bacak her zaman eşleşmiş sayılır: gerçekte vadeli bacağın teminatı yetmezse likidasyon, spot ile vadeli fiyat farkı (basis) genişlerse geçici zarar, borsa kesintisinde ise tek bacaklı açık pozisyon riski oluşur. Sermayenin iki bacağa bağlanması nedeniyle aynı para başka bir işte kullanılamaz.
Raporların bandı: brüt ≈ %9–11/yıl, nakit faizi düşülünce yaklaşık yarısı; 2025 rejiminde neredeyse sıfır fazla getiri. Yukarıdaki varsayılan ayar bu sonucu bağımsız olarak yeniden üretir.
05
Getiri ve risk hesabı
Raporlardaki varsayımları değiştir, matematiksel sonuçlarını gör. Bunlar piyasa tahmini değil; maliyet ve varsayım duyarlılığını anlamak için hesaplar.
Bir hesap seç
Her gün aynı getirinin gerçekleştiği varsayılır. %2/gün, bir yılda yaklaşık 1.377 kat sermaye demektir; bu hesap sürdürülebilirlik kanıtı değildir.
%0,01%3
Vn=V0(1+r)n
Aynı formül, raporların üçünün de vardığı 1,02³⁶⁵ ≈ 1.377 sonucunu üretir.
1 yıl sonunda çarpan
1.377×
1 yıl sonunda sermaye
13,77 milyon $
Grafiğin verisini tablo olarak göster
Seçilmiş vadelerde sonuç
Gün
Çarpan
Sermaye
30
1,81×
18.114 $
90
5,94×
59.431 $
180
35,32×
353.208 $
365
1.377×
13,77 milyon $
730
1,9 milyon×
18,97 milyar $
Bu oran bir yılda sermayeyi 1.377× yapar. Kıyas: tarihin en iyi kantitatif kaydı Medallion, yıllık ≈%66 brüt getirdi. CFTC bu mertebedeki vaatleri tanınmış bir dolandırıcılık örüntüsü olarak işaretler.
06
Sana uygun öğrenme yolu
Deneyimini ve öğrenme amacını seç. Araç, raporlardaki kanıt sınırlarını açıklarken başlayabileceğin dersi ve uygulamayı gösterir.
Bir profille başla
Bu sistemi kurmaktaki birincil hedefiniz.
Sistem kurup mekanizmayı anlamak
Tamamını kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutar.
Küçük sermayede komisyon ve minimum emir büyüklüğü getiriyi domine eder; büyük sermayede piyasa etkisi devreye girer.
Sermaye ayırmadan önce hangi kanıt seviyesini talep ediyorsunuz?
Bu tek parametre, aday kümesini tamamen boşaltabilir — ve çoğu zaman boşaltır.
1 / 3
Seçimlerin yalnızca bu tarayıcıda saklanır.
SEÇİMLERİNE GÖRE
Önce backtest ve sanal canlı test
Maliyet ve çekilme etkisini deneyle karşılaştır
Üç raporun da tavsiye ettiği tek altyapı; ML karmaşıklığı eklemeden backtest → dry-run → canlı hattını kurar. Genel amaçlı, dengeli seçim.
İleri okuma için araç: Freqtrade — kural tabanlı strateji
Bu sonucun dayanağı
5 aday puanlandı, 3 tanesi diskalifiye edildi. Kazanan: Freqtrade — kural tabanlı strateji.
Eşleştirme kuralları editoryaldir. Puan, başarı olasılığı veya beklenen getiri değildir. Bir aracın seçilmesi gerçek parayla kullanıma onay vermez.
Bu profille ilk eğitim görevin
Bir temel strateji seç. Aynı tohumu koruyarak maliyeti iki katına çıkar ve sonuç farkını deney defterine yaz.
Freqtrade — kural tabanlı strateji kurulumunu yerelde yapın; gerçekçi komisyon + slipaj ile backtest edin.
Eşik: en az 100–300 işlem, farklı rejimlerde (boğa/ayı/yatay) test. Sonuç "çok mükemmel" ise önce look-ahead bias'tan şüphelenin.
Dry-run: aynı stratejiyi gerçek zamanlı, sanal parayla en az birkaç hafta–ay çalıştırın; canlı davranış backtest'e makul yakın olmalı.
Çok küçük gerçek sermaye: çekim kapalı anahtar, IP whitelist, sub-account, kill-switch.
Aylarca pozitif ve çekilme limiti içinde kalırsa sermayeyi kademeli artırın. Backtest iyileşmesi sermaye artırımı gerekçesi değildir.
07
Güvenlik kontrol listen
Ayarı gerçekten doğruladıktan sonra işaretle. İlerleme ve notların yalnızca bu tarayıcıda saklanır; anahtar veya gizli bilgi yazma.
Temel kontroller: 0 / 7 · Tüm liste: 0 / 12
Her kutu ayrı bir doğrulama
Para çekmenin kapalı olması zararlı işlemleri engellemez. IP kısıtı izinli sunucu ele geçirilirse yeterli olmaz. Tüm maddelerin işaretlenmesi bir güvenlik sertifikası değildir.
Temel güvenlik kontrolleri
Bir ticaret botunun varlık transfer etmeye hiçbir ihtiyacı yoktur. Binance API ayarlarında "Enable Withdrawals" kapalı kalmalıdır. Bu, para çekme işlemlerini sınırlar; işlem yetkisiyle zarar oluşturulmasını veya izinli sunucunun ele geçirilmesini engellemez.
Dayanak ve doğrulama notu
Yetkileri en aza indirin; kısıtlar sermaye kaybını tamamen önlemez.
Anahtar yalnızca botun çalıştığı sunucunun statik IP adresinden kabul edilsin. Saldırgan makinenize sızıp anahtarı çalsa bile başka bir yerden emir gönderemez.
Dayanak ve doğrulama notu
İzinli IP dışındaki kullanımı sınırlar; izinli makine ele geçirilirse bu koruma yeterli olmaz.
Ana hesabı bota bağlamayın. Yalnızca kaybını göze aldığınız tutarı barındıran ayrı bir alt hesap açın; bot yalnızca o hesabı görsün.
Dayanak ve doğrulama notu
Hasarın yarıçapını sermayenin tamamından, ayrılmış bir dilime indirir.
Ele alan raporlar: Claude.
API anahtarınızı bulut tabanlı bir bot servisine vermeyin. Tüm yürütme kendi sunucunuzda olsun.
Dayanak ve doğrulama notu
3Commas, Aralık 2022: ≈100.000 API anahtarı sızdırıldı, CEO doğruladı; ≈22 M$ zarar bildirildi, ZachXBT 44 mağdurda 14,8 M$ doğruladı.
Ele alan raporlar: Claude.
Ortam değişkeni veya secret manager kullanın. `.env` dosyasını asla commit etmeyin; depo geçmişine bir kez girmiş anahtar sızmış sayılır.
Dayanak ve doğrulama notu
SlowMist: sahte Solana ve Polymarket bot paketleri `.env` dosyalarından private key ve API token çaldı; 30 zararlı npm paketi, en az 53 geliştirici etkilendi.
Ele alan raporlar: Claude, Gemini.
`requirements.txt` üzerinden gelen bir paketin `setup.py` dosyası, kurulum anında işletim sistemi düzeyinde komut çalıştırabilir. `eval()` / `exec()` içine Base64 veya hex ile gizlenmiş kod arayın. Sahte yıldızlı, yeni oluşturulmuş, uyarı issue'ları silinmiş depolardan kaçının.
Dayanak ve doğrulama notu
Kaspersky GReAT, 24 Şubat 2025 — GitVenom: en az iki yıldır süren kampanya; saldırgan cüzdanına Kasım 2024'te tek seferde ≈5 BTC. En çok Rusya, Brezilya ve Türkiye'de gözlemlendi.
Ele alan raporlar: Claude, Gemini.
Belirli bir zarar seviyesinde botu otomatik durduran bir mekanizma kurun. Limit, tolerans tavanınızın altında tetiklenmelidir — tavan bir durdurma seviyesi değil, bir başarısızlık eşiğidir.
Dayanak ve doğrulama notu
Claude raporuna göre Alpha Arena'da altı modelden dördü zarar etti; nof1'in çıkarımı "sorun tahmin değil, pozisyon boyutu ve risk kontrolüydü".
Ele alan raporlar: Claude, ChatGPT.
Operasyonel dayanıklılık
Bot süreci veya ağ çökerse yazılım-tarafı stop çalışmaz. Desteklenen stop türü borsa ve piyasa türüne bağlıdır. Stop-limit gerçekleşmeyebilir, market stop ise kayma yaşayabilir; güncel destek tablosunu kontrol edin.
Dayanak ve doğrulama notu
Stratejinin en kritik bileşeni, stratejinin çalışmadığı anda devreye girendir.
Binance istek ağırlığı ve emir limitleri uygular. 429 yanıtında bekleme yönergesine uyun; tekrarlanan aşım IP engeline neden olabilir. WebSocket sürekli sorgu ihtiyacını azaltabilir; kendi bağlantı ve mesaj limitleri vardır. Güncel değerleri resmî dokümantasyondan alın.
Dayanak ve doğrulama notu
Volatil anda panikleyip emir yağdıran bir bot, tam ihtiyaç duyduğu anda borsadan kopar.
Popüler projelerin adını taşıyan çok sayıda kopya/fork vardır. OctoBot için yalnızca Drakkar-Software; Freqtrade için yalnızca freqtrade/freqtrade.
Dayanak ve doğrulama notu
Yıldız sayısı botlarla şişirilebilir; depo adı taklit edilebilir.
Ele alan raporlar: Claude.
Garantili yüksek getiri vaatleri ciddi bir inceleme nedenidir. Açık kaynak olmak tek başına güvenlik veya kârlılık kanıtı değildir; fon aktaran işlevleri ve bağımlılıkları denetleyin.
Dayanak ve doğrulama notu
Tek cümlelik, uygulanması bedava bir eleme kuralı.
Claude raporu Türkiye için 7518 sayılı Kanun ve 2025 SPK tebliğlerini ele alıyor. Bu tarihli özet güncel hukuki uygunluk kararı yerine kullanılamaz. Binance global / TR erişimini, hesap şartlarını ve güncel düzenlemeleri resmî kaynaklardan kontrol edin.
Dayanak ve doğrulama notu
Ayrıca GitVenom kampanyasının en çok gözlemlendiği üç ülkeden biri Türkiye — depo denetimi burada daha da kritik.
Ele alan raporlar: Claude.
Harici karar modeli kullanırsan
Jev veya başka bir sağlayıcıya yalnız gerekli metni gönder. Borsa anahtarları ve model anahtarı ayrı tutulur; modelin etiketi risk sınırını değiştiremez. Servis kesilirse veya cevap belirsizse inceleme yoluna geç.
Doğruladığın ayar, tarih ve açık kalan iş. Gizli anahtar veya şifre girme.
08
Jev bu projede ne işe yarar?
TypeSafe incelemesi · 21 Eylül 2026. Önce görevi seç, sonra kaliteyi ve toplam maliyeti ölç. Bu bölüm yeni bir kaynak değerlendirmesidir; üç eski rapora ait bir bulgu değildir.
BU PROJE İÇİN KARAR
Hesap motorunu koru. Metin sınıflandırmasını küçük bir deneyle sına.
Mevcut atlas tarayıcıda çalışıyor ve ücretli LLM çağrısı yapmıyor: bugünkü model kullanım gideri 0 $. Jev eklemek şu anda tasarruf sağlamaz. İleride çok sayıda haberi, raporu veya öğrenci sorusunu sınıflandırırsan ucuz bir karar katmanı olabilir; yararı kendi Türkçe verinde ölçülmeli.
Bu değerlendirme doküman incelemesine dayanır. Jev hesabı bağlanmadı, ücretli istek atılmadı; hız ve doğruluk bu projede henüz ölçülmedi. Yerel geliştirme giderleri bu 0 $ tutarına dahil değildir.
İşi doğru katmana ver
Dene
Haber ve rapor etiketleme
Metni konu, olay veya inceleme gereksinimiyle işaretleyebilir. Önce Türkçe etiket kalitesini ölç.
Dene
Ders ve kaynak yönlendirme
Öğrenci sorusunu mevcut derse yönlendirebilir; çok belge olduğunda alaka filtresi denenebilir. Bugünkü arama için zorunlu değil.
Önce kanıt
Sinyale metin özelliği ekleme
Haber etiketini ayrıca sınanacak bir özellik olarak kullan. Yayın ve erişim zamanını koru; filtresiz stratejiyi aynı testte karşılaştır.
Kodda tut
Golden Cross, RSI ve risk
Göstergeler, pozisyon büyüklüğü, ücretler, %3 günlük hedef üst sınırı ve durdurma kuralları mevcut kodda hesaplanır.
Üretken model işi
Ders veya strateji yazdırma
Jev serbest metin üreten öğretmen ya da kod yazarı yerine geçmez. Mevcut yazılı dersler modeli çağırmadan açılır.
Yetki verme
Emir ve güvenlik kararı
Yüksek model güveni para çekme, emir verme veya risk sınırını aşma yetkisi oluşturmaz.
Benim önerim: ilk deney, rapor parçasını ders konusuna etiketlemek olsun. Yanlış etiketin görülmesi ve düzeltilmesi kolaydır. Başarılı olursa daha büyük bir haber akışına geç; alım–satım başarısını ayrıca araştır.
Bunlar sağlayıcının dört otomasyon iş akışından çıkardığı oranlar. Test alanları güvenlik olayı, ajan kaydı, fatura ve müşteri hizmeti. Referans etiketleri güçlü modellerin ortak yanıtlarından üretiliyor; bağımsız insan doğrusu veya finansal performans testi değil.
Sağlayıcı, oranların gerçek kullanım kazancının yüksek ucunda olabileceğini ve olasılık üreten LLM karşılaştırmasının ek maliyet taşıdığını belirtiyor. Bu projeye aynı çarpanları taşımıyoruz. Kendi sunucu konumunda, aynı görev ve aynı kalite eşiğinde uçtan uca p50/p95 ölç.
Resmî giriş fiyatı 0,042 $ / milyon token; çıkış ücretsiz. Ekran görüntündeki aralığı aynı giriş tokenı miktarıyla karşılaştırınca:
0,2 $ / MTok yerine%79daha düşük giriş fiyatı
1 $ / MTok yerine%95,8daha düşük giriş fiyatı
3 $ / MTok yerine%98,6daha düşük giriş fiyatı
10 $ / MTok yerine%99,58daha düşük giriş fiyatı
%79–%99,58, token sayısında azalma değildir. Bunlar örnek karşılaştırma fiyatlarıdır; belirli modellerin güncel fiyat listesi veya toplam proje tasarrufu değildir. Hesap: (1 − 0,042 / karşılaştırma fiyatı) × 100. Fiyat kaynağı ↗
İşletim sınırları: bağlam ve hız
Fiyat tek engel değil. Bir akış, tavanına çarptığı için de uygulanamaz hâle gelir — atlasın Binance ağırlık limiti dersiyle aynı mantık.
Sağlayıcının yayımladığı değerler: istek başına 64.000 token bağlam, bunun içinde durum ve en uzun soru birlikte en çok 32.000 token; saniyede 250.000 token ve dakikada 1.200 istek. Model sınırları ↗ Sağlayıcı bu değerlerin haber verilmeden değişebileceğini yazıyor.
İstek tavanından dakikalık kapasite
1.200 iş
Token tavanından dakikalık kapasite
7.500 iş
Önce dolan tavan
İstek sayısı
Aylık hacim tam kapasitede
83,33 dakika
2.000 tokenlık isteklerde önce istek tavanı doluyor. Kırılım noktası 12.500 token: altında istek sayısı, üstünde token akışı sınırlar.
Aylık ortalama yanıltıcıdır: asıl soru en yoğun dakikada kaç istek gönderdiğindir. Düzensiz yüklerde ortalama tavanın altında kalırken tepe dakika tavanı aşabilir. Sınır aşımında ne olacağını (kuyruk, bekleme, inceleme yolu) önceden yaz.
Kendi iş yükünle maliyeti hesapla
Bu planlayıcı, gelecekteki ücretli LLM sınıflandırma akışını Jev + gerektiğinde LLM ile karşılaştırır. Aynı iş ve kabul edilebilir aynı kalite varsayılır; canlı kullanım ölçümü değildir. Bugünkü ücretsiz çalışan atlasla kıyaslandığında yeni gider oluşur.
Bir varsayımla başla
Metin + bütün sorular ve seçenekler. Kendi kullanım kaydınla değiştir.
Çıkış tokenları, tekrarlar ve işletim gideri
Faturalandırılan akıl yürütme tokenları varsa dahil et.
Örnek: 10 = ortalama %10 fazla Jev çağrısı. Her ek çağrı aynı girdi boyutunda varsayılır.
Yeni sunucu, izleme, test ve insan incelemesi için aylık ek tutar.
LLM giriş fiyatına önbellek ve toplu iş indirimleri sonrası etkin ortalamayı gir. Geri dönüş bir kez aynı LLM işine gider; daha uzun bir zincirin ek giderini ayrıca ekle. Vergi, kur, sözleşme minimumu ve değişen fiyatlar otomatik hesaplanmaz.
Tamamı mevcut LLM ile
$50,00
Jev + geri dönüş + gider
$18,40
Aylık fark: tasarruf
$31,60
Toplam giderde azalma
%63,2
Yeni aylık giderin bileşenleri
Jev (ek çağrılar dahil)
$8,40
Doğrudan LLM’e giden işler
$0,00
Jev sonrası LLM’e dönenler
$10,00
Ek işletim
$0,00
Bu varsayımlarda tasarruf için geri dönüş oranı %83,2 altında kalmalı. Aynı kaliteyi sağlamak ayrıca gerekir.
Formül ve hesabın sınırı
N = aylık işler, r = yönlendirilen pay, f = geri dönüş payı, e = ek çağrı oranı; oranlar 0–1 cinsinden. L = bir LLM işinin giriş + çıkış gideri. J = bir Jev işinin giriş gideri × (1 + e).
Eski = N × L. Yeni = N × [(1 − r) × L + r × J + r × f × L] + ek işletim. Tasarruf = (Eski − Yeni) / Eski. Eski 0 ise yüzde tanımsızdır.
Farklı tokenlaştırıcılar ve soru uzunlukları için iki giriş alanı ayrı tutulur. Birkaç bağımsız soruyu ortak bağlamla paketlemek tekrar bağlamını azaltabilir; soruların kendi tokenları yine hesaba girer. Paralel soru yaklaşımı ↗
Mini deney: güven eşiği neyi değiştirir?
Elle hazırlanmış eğitim örnekleri
Aşağıdaki etiket ve puanlar Jev’den alınmadı. Altı örnek bir model benchmark’ı veya kalibrasyon testi değildir. Amaç, eşik yükseltirken kapsamın ve kalan hataların nasıl değiştiğini görmek.
0 · Her örneği kabul et1 · Yalnız en yüksek güven
Otomatik kapsam
%66,67
Kabul edilenlerde doğruluk
%75
Kabul edilen yanlış
1
İncelemeye ayrılan
2
Örnek metin
Doğru etiket
Örnek model etiketi
Güven
Eşik sonucu
A · 50 günlük ortalama, 200 günlüğü yukarı kesti.
Trend
Trend
0,98
Doğru kabul
B · RSI 27’den 32’ye döndü; dönüş kuralını incele.
Ortalamaya dönüş
Ortalamaya dönüş
0,91
Doğru kabul
C · Bu bir trend analizi değil; konu vadeli pozisyonun funding ödemesi.
Funding
Trend
0,96
Yanlış kabul
D · Taşıma ödemesi değişti; spot ve vadeli iki bacak var.
Funding
Funding
0,82
Doğru kabul
E · Yeni haber güçlü görünüyor. Hangi strateji olduğu belirsiz.
İnceleme
Trend
0,45
İnsana / ikinci modele
F · Ortalama ne demek? Bana bu kavramı anlat.
İnceleme
Ortalamaya dönüş
0,62
İnsana / ikinci modele
Şimdi sen dene: Eşiği 0,80 → 0,95 → 1,00 değiştir. C örneği yüksek güvenle yanlış kalıyor; 1,00’da hiç yanıt kabul edilmiyor. Eşik tek başına doğruluğu garanti etmez. Bu deneydeki oranlar maliyet planlayıcısına otomatik taşınmaz.
Projeye eklemeden önce: deney yönergesi
Bu kontrol listesi proje için önerilen kabul sürecidir; sağlayıcının başarı iddiası değildir. Kutular ve notların bu tarayıcıda kalır. Kutuları işaretlemek servis bağlantısı kurmaz.
0 / 7 deney kontrolü tamamlandı
Örnek: raporu trend / dönüş / funding / inceleme olarak etiketle. Hesap, risk sınırı ve emir yetkisini uygulama kodunda tut.
Eski, eksik, olumsuzlanmış ve yanıltıcı metinleri dahil et. Geliştirme ve saklı test örneklerini ayır; etiket anlaşmazlıklarını insan incelemesiyle çöz.
Aynı kaynak ve etiketlerle kapsam, sınıf bazında hatalar, p50/p95 süre ve toplam maliyeti ölç. Model sürümünü ve soru sürümünü kaydet.
Önce tolerans yaz: hangi yanlış etiket kabul edilemez, ne kadarı incelemeye gidebilir? Yüksek güvenli hataları ayrıca say. Eşik değişirse yeni test gerekir.
İstek başına 64.000 / durum 32.000 token, saniyede 250.000 token ve dakikada 1.200 istek. En yoğun dakikandaki isteği ölç; sınır aşımında ne olacağını (kuyruk, bekleme, inceleme) yaz.
Sunucu anahtarı, temizlenmiş girdi, zaman aşımı, sınırlı tekrar ve bütçe tavanı. Saklama koşullarını hesaba özel doğrula; kesintide model kararını otomatik onaya çevirme.
Kalite hedefi sağlanırken toplam gider ve süre iyileşiyorsa önce yalnız kayıt tutan deneme yap. Kazanç görünmüyorsa basit akışı koru; model veya veri değişince yeniden ölç.
“Var”, konunun raporda ele alındığını gösterir; iddianın doğrulandığı anlamına gelmez.
Konu
Claude
ChatGPT
Gemini
Freqtrade / FreqAI
✓ Var
✓ Var
✓ Var
Bileşik getiri matematiği
✓ Var
✓ Var
✓ Var
Ücret/slipaj erozyonu
✓ Var
✓ Var
✓ Var
Overfitting / look-ahead
✓ Var
✓ Var
✓ Var
API anahtarı sertleştirme
✓ Var
✓ Var
✓ Var
FinRL
✓ Var
✓ Var
✓ Var
Hummingbot
✓ Var
— Yok
— Yok
Jesse
✓ Var
— Yok
✓ Var
OctoBot
✓ Var
— Yok
✓ Var
Passivbot / martingale riski
✓ Var
— Yok
— Yok
NostalgiaForInfinity
✓ Var
— Yok
— Yok
EarnHFT (AAAI 2024)
— Yok
✓ Var
— Yok
TensorTrade negatif deneyi
— Yok
✓ Var
— Yok
Talyxion canlı kayıt
— Yok
✓ Var
— Yok
nof1 Alpha Arena
✓ Var
— Yok
— Yok
Kelly kriteri
— Yok
— Yok
✓ Var
İflas riski (Risk of Ruin)
— Yok
— Yok
✓ Var
Alfa erimesi
✓ Var
— Yok
✓ Var
Binance API oran limitleri (429/418)
— Yok
✓ Var
✓ Var
Borsa-tarafı stop emirleri
— Yok
✓ Var
— Yok
Gerekli kazanma oranı türetmesi
— Yok
✓ Var
— Yok
GitVenom / tedarik zinciri saldırıları
✓ Var
— Yok
✓ Var
3Commas API sızıntısı
✓ Var
— Yok
— Yok
Türkiye / SPK / MASAK
✓ Var
— Yok
— Yok
Renaissance Medallion kıyası
✓ Var
— Yok
— Yok
CFTC dolandırıcılık uyarısı
✓ Var
✓ Var
— Yok
Raporun ayrıntılarına in
Kanıt seviyesini her iddianın yanına yazar; doğrulanamayan hücreyi boş bırakmak yerine "doğrulanamadı" yazar ve kullanıcıyı aşamalı bir yol haritasına oturtur.
Bu raporda öne çıkanlar
nof1 Alpha Arena Sezon 1 tam sonuç tablosu (6 model, gerçek para, 18 Eki–3 Kas 2025)
Delta-nötr funding arbitrajı ve grid botlar için raporda öne sürülen getiri bantları (%9-11 / %3-30)
Okurken akılda tut
Alpha Arena yüzdeleri ile bakiye sütunu uyuşmuyor. Bazı sektör oranları ve getiri bantları birincil kaynağa bağlanmıyor.
Atıf yapısı
Kurum + tarih + belge numarası ile adlandırılmış kaynak (ör. "Resmî Gazete, 13 Mart 2025, sayı 32840"); bağlantı çapası yok ama kaynak aranabilir.
Ne zaman yararlı?
"Ne yapmalıyım ve neyi asla yapmamalıyım?" — operasyonel karar, güvenlik ve Türkiye bağlamı için.
10
Bulgular ve çelişkiler
Aynı iddiayı üç raporda yan yana oku. Destek, sessizlik ve karşı görüş ayrı işaretlenir; değerlendirme notları rapor metninden ayrılır.
İddiaları incele
39 / 39 bulgu · 1–8 gösteriliyor
11
Deneyler gerçekte ne gösteriyor?
Farklı sürelerde, farklı piyasalarda yapılan deneyleri tek bir getiri sıralamasına çevirmiyoruz. Sayılar, paylaşılan raporlardaki beyanlardır; hesaplanan değerler ayrıca işaretlidir.
Dört kanıt dosyası
CLAUDE RAPORU · GERÇEK PARA DENEYİ
Altı modelden dördü zarar etmiş.
18 Ekim–3 Kasım 2025 · Hyperliquid perpetual futures · model başına 10.000 $ başlangıç.
Kısa dönem · tutarsız veri
Qwen3 Max
+%22,31
DeepSeek V3.1
+%4,89
Claude Sonnet 4.5
−%30,81
Grok 4
−%45,3
Gemini 2.5 Pro
−%56,71
GPT-5
−%62,66
Yüzde ve bakiye aynı sonucu anlatmıyor.
Örneğin Claude için −%30,81, 10.000 $ başlangıçtan 6.919 $ eder; raporda 5.799 $ yazıyor. Bu yüzden grafik yalnızca raporun yüzde sütununu gösteriyor; kesinleşmiş performans tablosu olarak okunmamalı.
Rapor değerleri ve aritmetik tutarlılık kontrolü
Model
Rapordaki getiri
Rapordaki bakiye
Yüzdeden hesaplanan bakiye
Qwen3 Max
+%22,31
12.231 $
12.231 $
DeepSeek V3.1
+%4,89
10.489 $
10.489 $
Claude Sonnet 4.5
−%30,81
5.799 $
6.919 $
Grok 4
−%45,3
4.208 $
5.470 $
Gemini 2.5 Pro
−%56,71
5.445 $
4.329 $
GPT-5
−%62,66
2.473 $
3.734 $
Kaynak: Claude raporu, bölüm 3. Modellerin genel yetenekleri veya uzun dönem getirileri için sıralama değildir.
Kanıtı nasıl tartmalı?
01Backtest
Geçmişteki simülasyon.
02Örneklem dışı test
Modelin görmediği dönem.
03Sanal canlı test
Canlı veri; gerçek gerçekleşme yok.
04Canlı beyan
Gerçek para iddiası; hesap doğrulaması gerekli.
05Bağımsız doğrulanmış kayıt
İşlem defteri, ücretler ve hesap hareketleri denetlenebilir.
Bu bir okuma sırası; test süresi, piyasa rejimi ve yeniden üretilebilirlik her basamakta ayrıca değerlendirilir.
12
Bot ve proje kataloğu
Üretim altyapısı, strateji, araştırma kütüphanesi ve deneysel ajan farklı ihtiyaçları karşılar. Özellik ve performans beyanları raporlardaki hâliyle sunulur.
Adayları karşılaştır
14 / 14 proje
13
Tam raporlar ve kaynak izleri
Sentezi, dayandığı metinle birlikte oku. Üç raporun tamamı burada; özgün metinler ayrıca indirilebilir.
Kaynakların durumu
Bu arşiv, kullanıcının paylaştığı üç araştırma raporunu içerir.
Claude’un kaynak adları, ChatGPT’nin çözümlenemeyen sohbet içi atıfları ve Gemini’nin bağlantısız iddiaları aynı doğrulama seviyesinde değildir. Eksik bağlantılar uydurulmadı. Orijinal metinlerdeki iddialar korunur; düzeltmeler karşılaştırma bölümlerinde ayrıca belirtilir. Eğitim dersleri ve Jev incelemesi, tarihli birincil kaynaklarıyla ayrıca hazırlanmıştır.
Güncellik: proje yıldızları, lisanslar, erişim koşulları ve mevzuat bilgileri raporlardaki anlık beyanlardır. Repo bağlantısı tek başına performans iddiasını doğrulamaz.
Raporlarda geçen teknik terimlerin Türkçe karşılıkları, tanımları ve — asıl önemlisi — neden önemli oldukları. Terim, tanımını bilmekten değil, kararınızı nasıl değiştirdiğini bilmekten değer kazanır.
Ara
Türkçe veya İngilizce yazabilirsiniz.
45 terim gösteriliyor.
Terimler
Aşırı öğrenmeoverfitting
Modelin geçmiş verideki rastgele gürültüyü kalıcı bir kural sanıp ezberlemesi.
Backtest'te parlayıp canlıda çöken stratejilerin bir numaralı nedeni.
Geleceğe bakma yanlılığılook-ahead bias
Modelin, karar anında henüz mevcut olmayan bir bilgiyi kullanması.
Tüm veri üzerinde normalizasyon yapmak gibi masum görünen bir adımla oluşur ve sonucu tamamen geçersiz kılar.
Hayatta kalma yanlılığısurvivorship bias
Delist olmuş veya çökmüş varlıkları veri setinden dışlamak.
Kripto gibi yüksek ölüm oranlı bir evrende getiriyi sistematik olarak yukarı saptırır.
Sürüklenmeslippage
Beklenen fiyat ile emrin gerçekten eşleştiği fiyat arasındaki fark.
Backtest genellikle sıfır varsayar; gerçek hayatta yüksek devirli stratejinin kârını yer.
Alfa erimesialpha decay
Bir avantajın, kullanıldıkça ve başkaları tarafından keşfedildikçe kaybolması.
"Kur ve unut" fikrini mekanizma düzeyinde geçersiz kılar.
Piyasa etkisimarket impact
Büyük bir emrin, sipariş defterini kendi aleyhine hareket ettirmesi.
Küçük sermayede işleyen stratejinin neden ölçeklenemeyeceğini açıklar.
Maksimum çekilmemaximum drawdown
Portföy değerinin zirveden en düşük noktaya kadar yaşadığı en derin yüzdesel düşüş.
%50 kayıp, başa dönmek için %100 getiri gerektirir — asimetriktir.
İflas riskirisk of ruin
Sermayeyi geri döndürülemez biçimde tüketme olasılığı.
Sermaye kaybı eşiği, zaman ufku, işlem bağımlılığı ve getiri dağılımı tanımlanmadan hesaplanamaz.
Kelly kriteriKelly criterion
Uzun vadeli büyümeyi maksimize eden optimal bahis oranı: f* = (p·b − q)/b.
Tam Kelly gürültülü tahminlerde aşırı risklidir; pratikte yarım veya çeyrek Kelly kullanılır.
Sharpe oranıSharpe ratio
Fazla getirinin, getirilerin standart sapmasına bölünmesi — riske göre ayarlanmış getiri.
Mutlak getiri tek başına yanıltıcıdır; aynı getiri farklı riskle elde edilmiş olabilir.
Kâr faktörüprofit factor
Toplam kârın toplam zarara oranı.
Yüksek değer tek başına kanıt değildir; örneklem büyüklüğü, maliyetler ve örneklem dışı sonuçla birlikte okunur.
Örneklem dışı testout-of-sample test
Modelin, eğitimde hiç görmediği bir zaman diliminde sınanması.
Backtest ile gerçek arasındaki en önemli ayrım çizgisi.
İleri doğru doğrulamawalk-forward
Modelin geçmiş veriyle eğitilip sonraki dönemde test edilmesinin kaydırarak tekrarlanması.
Canlıda modelin nasıl evrileceğini taklit eder.
Kuru çalıştırmadry-run / paper trading
Gerçek zamanlı veriyle ama sanal parayla işlem.
Yazılımı ve sinyalleri test eder; dolum varsayımlarını test etmez.
Delta-nötrdelta-neutral
Örneğin eşdeğer spot alış ve vadeli satışla küçük fiyat hareketlerine duyarlılığı dengeleyen pozisyon yapısı.
Funding değişebilir; baz farkı, teminat, likidasyon ve borsa riski devam eder.
Funding oranıfunding rate
Perpetual futures fiyatını spota yaklaştırmak için taraflar arasında periyodik ödenen oran.
İşareti değişirse gelir yerine maliyet olabilir.
Piyasa yapıcılıkmarket making
Aynı anda alış ve satış kotasyonu vererek spread'den kazanç sağlama.
Yön tahmini gerektirmez; envanter ve seçilim riski taşır.
Martingalemartingale
Zarardaki pozisyonu büyüterek ortalama maliyeti düşürme yaklaşımı.
Yatay piyasada çalışır; trendde likidasyona kadar gidebilir.
Sipariş defterilimit order book (LOB)
Bir varlıktaki tüm bekleyen alış ve satış emirlerinin fiyat seviyelerine göre listesi.
Yüksek frekanslı stratejilerin sinyal kaynağı ve dolum gerçekçiliğinin belirleyicisi.
Gecikme arbitrajılatency arbitrage
Bilgiyi rakiplerden önce işleyip fiyat farkından kazanç sağlama.
Ağır sinir ağı modelleri çıkarım süresi boyunca fırsatı kaçırabilir.
Pekiştirmeli öğrenmereinforcement learning (RL)
Ajanın ödül sinyaliyle deneme-yanılma üzerinden politika öğrenmesi.